Здание Биржи расположено на противоположном от острова Канта берегу реки Преголя. Оно было построено в 1875 году, в нетипичном для Кенигсберга архитектурном стиле итальянского неоренессанса. Во время Второй Мировой войны здание Биржи очень сильно пострадало, но было восстановлено в 1967 году.
До 19 века биржи в Кенигсберге располагались либо на сваях над водой, либо на речных баржах, так как это позволяло освобождать заключаемые там сделки от налогов. В 1870 году архитектор из Бремена Генрих Мюллер начал строить здание биржи, которое сохранилось до наших дней.
Очень удобное географическое расположение Кенигсберга, позволило ему остаться в стороне от религиозных войн Европы в 17-18 веках. С 16 века Кенигсберг вышел из Ганзейского союза, что позволило кенигсбергским купцам вести самостоятельную торговую политику. Они хотели построить самую роскошную биржу из всех прусских городов, которая отражала бы высокий статус Кенигсберга в торговых отношениях.
Для строительства биржи традиционно была сделана решетка из деревянных свай. Длина здания Биржи Кенигсберга достигает 73 метра, и 23 метра в ширину. Внутри биржи располагался торговый зал, который занимал почти все помещение и имел высоту в два этажа. Вдоль реки располагалась Прегельская терраса, галерея со стеклянной крышей. Перед входом были установлены скульптуры двух львов, сохранившихся до наших дней. После завершения реконструкции в здании биржи были размещены коллекции Музея Изобразительных искусств Калининграда.
В залах галереи размещена постоянная экспозиция, а также проводятся различные выставки. Особый интерес представляет выставка биеннале «Калининград-Кенигсберг», где можно посмотреть коллекцию современной графики из стран Балтийского региона. Много здесь картин и калининградских художников.
Искусство Восточной Пруссии конца 19 - начала 20 века представлено графикой и скульптурой. В экспозиции особое место занимают графические работы Генриха Вольфа и его учеников. Также здесь много фотографий, которые дают представление, как выглядел Кенигсберг до его разрушения в 1945 году.
