В отличие от других курортов кавказского побережья Гагра имеет довольно интересную историю своего основания. Правнук императора Павла I, принц Александр Петрович Ольденбургский, создатель Института Экспериментальной Медицины в Петербурге, решил, что на Кавказе должен появиться «русский Монте-Карло», и его выбор пал именно на поселок Гагру.
В районе Гагры Главный Кавказский Хребет (высота его гор в среднем составляет 3500 м) подходит практически вплотную к побережью. Таким образом, Гагра полностью защищена от холодных северных ветров, что способствовало формированию здесь субтропического климата, причем в отличие от других районов от Большого Сочи до Сухума в Гаграх он выражен наиболее ярко.
В 1901 году началась электрификация Гагры, был построен водопровод, заложен парк, высажены эвкалипты, агавы, различные цитрусовые деревья, которые дополнили и без того богатый растительный мир Гагр. Гостиница Гагрипш была заказана принцем Ольденбургским в Париже, а изготовлена в Норвегии, и привезена сюда в разобранном виде. 9 января 1903 года в ресторане гостиницы Гагрипш состоялось торжественное открытие Гагрской климатической станции, и именно этот день принято считать датой основания курорта Гагра.
В советский период Гагра стала одним из самых известных курортов СССР, в какой-то степени его можно было назвать элитным, так как он сочетал в себе и красивую природу, и комфортный климат и возможности для развлечений. Здесь были построены как театры (в том числе и Зимний театр) для культурного отдыха, так и увеселительные заведения для ночных дискотек.
Особенно можно отметить Гагрский парк, заложенный в 1902 году архитектором Шервинским. В нем было высажено много тропических деревьев и растений. Парк тянется на 6 километров вдоль побережья в северной части Гагры между ущельями Гагрипш и Жоэквара.
Сейчас Гагра также является самым популярным курортом Абхазии, хотя для его полного восстановления после войны 1992 года требуется еще немало сил и времени. Для любителей активного отдыха здесь есть возможности пеших или конных прогулок по Гагрипшскому ущелью. Также можно подняться на гору Мамдзышха, с которой открывается красивый вид на всю Гагру, и расположенную на полуострове Пицунду.